1. 量化投资是指？

在连载l投资系列之前，首先让我们了解Quant投资！ 第一初始的Quant有很多推测,但第一个利用Quant应用于实际投资并建立对冲基金的人是本杰明·格雷厄姆。 这位留下了证券分析和明智投资者的经典，创造了价值投资的新概念。 还有巴菲特爷爷的老师。

 

不是？明明说要谈量化投资，为什么突然说价值投资者？ 是的，其实本杰明·格雷厄姆也是Quant。 在他著名的投资方法中,NCAV有在负债比率低、公司市价总额低于清算价值(房地产、现金、设备等...)时进行投资,2年后抛售的方法。 而且这个战略在80多年之后仍然能创造阿尔法。 如果效率假设总是被转移的话，不可能存在比清算价值更低廉的公司吧？

 

除此之外，马科维茨教授的投资组合理论、战胜艾德索普教授的赌场、安东尼奇教授的双动力等等，现在也通过不断的新著作、论文和数据后测试，逐渐广泛地宣传了Quant投资的地位。 高盛解雇了600名基金经理,用人工智能代替了Canshow,只剩下2名人工智能辅助工程师。 而且他们宣布不是金融投资公司,而是IT公司。

 

 

在国内，姜焕国、systrader79、文炳禄教授、金丹丹等非金融出身的有实力的Quant们向大众简单整理Quant并进行传达、教育、投资等领域带来了革新。

 

Quant是以规则为基础机械投资。

第一阶段:以人类的认知偏向为基础建立假设。

 

正如介绍文章所说，人类很难摆脱诸多偏向。 因此,反过来理解人类,反过来(行为经济学)反向工程(Reverse engineering),设计成在市场上生存下来。 制定假设,收集数据,以数据为基础进行后测试,确认是否得出有效结果,并根据假设制定投资战略,反复投资的方法。

 

 

 

 

第二阶段:收集数据并进行后测试

 

Quant重视的是数据和回放测试。 数据可以是价格/财务报表/宏观经济指标/社交媒体等等。 用料理来比喻的话，它们和材料一样。 为了做美味的料理，是不是需要新鲜、质量好的材料？ 所以事实上数据占据了非常重要的部分。 Garbage-in, Garbage-out (放入垃圾就会产生垃圾)。

 

Quant重视的是数据和回放测试。 数据可以是价格/财务报表/宏观经济指标/社交媒体等等。 用料理来比喻的话，它们和材料一样。 为了做美味的料理，是不是需要新鲜、质量好的材料？ 所以事实上数据占据了非常重要的部分。 Garbage-in, Garbage-out (放入垃圾就会产生垃圾)。

 

第三阶段:投入实战投资

 

建立假设，收集数据，进行后备测试，然后开始实战投资。 一旦开始实战投资，投入自己的资金，问题就会开始涌上心头。 那样的话能自然而然地学习 呵呵。 Quant投资不是赚钱地魔法棒。 这是一种投资方法，只有做得好才能赚钱。 世界性的对冲基金复兴科技公司的吉姆•西蒙斯年薪以万亿为单位，运营资金也达100万亿韩元以上。 这位不是靠投资量子而致富的，而是靠投资量子而成功的。

 

 

第4阶段:从第1阶段开始反复

 

投入实战投资后，如果发现问题，将回到第一阶段。 重新检查假设,重新确认数据,重新研究后测试过程。 而且可以无限反复这个过程，获得洞察力，最终找到被接受的战略。 事实上，这是很艰苦的过程，在实战投资的过程中，也不应该被感情所左右，一边进行各种偏向和战争，一边在宗教上遵循规则。

 

 

硬币市场和系统交易

电脑比我们出色的部分是,反复的事情它们没有不满,能不停地工作。 加密货币是24小时运转的市场,如果是职场生活或学生,就不能集中于本职工作,会一直看着。因此，还流行了"硬币僵尸族"这一隐语。

 

利用量子技术制定切实可行的规则，将其代码化，达到条件后自动买入/卖出。这里最重要的是逻辑和规则。 如果不知道编码，不知道技术，也可以委托开发者制作。 但如果不知道逻辑和规则，从一开始就无法委托。越是定量的战略,越要制定没有感情反复进行相同行为的算法,进行系统交易是最明智的方法。

 

每个期货/股票/期权/硬币使用的平台不同，使用的电脑语言也不同。但是，如果大家共同熟悉Python，基本上可以反向测试和验证战略。因为会编码的人并不多,所以可以去具备各种后备测试工具的平台或网站进行测试。现在个人也可以在家里制定自己的算法，在家里运用对冲基金。 我相信只要每个人努力学习，谁都能做到！

 

数字货币系统交易平台 

1.Heybit（难度： 下）

 

Heybit是利用变动性突破交易逻辑免费运用投资者资金的值得信赖的加密货币Quant算法服务平台。 Heybit从多家风险投资公司获得了投资,由实力出众的专业量子工程师们制定算法并进行管理。

使用方法是下载应用程序后支持的交易所API联动后吸引资金,算法会自动运用资金。 运营手续费和成果报酬是"免费"的。 目前,加密货币的税法尚未确定,因此属于非课税。

最近支持Binance，（手续费更便宜）战略升级了。 虽然实际运营后期比较稳定,但由于现金比重过大,收益率比想象中要低。 想投资加密货币,但没有时间的人积极推荐Heybit。

 

2. Tradingview & 3commas (难度： 中)

 

笔者在系统交易中使用的平台是交易视图(Tradingview)和3COMMAS 。 我现在运用的算法是与Heybit相同的变动性突破交易。 Heybit和成果不同的原因,实际使用Heybit就会知道,投入资金几乎不超过10%。

相反,我假设投入100%的情况下,进行回调和实际投入,收益率更高,但MDD(跌幅)也更大。 所以充分认知风险，即使-10%被打破，在心理上也不会动摇，可以继续在市场上维持位置。

3commas只要联动到交易所的API,就会24小时监控交易视图中出现的信号,自动签订交易。 因此,无需看显示器,只要信号响起,就会通过电子邮件和闹钟通知我。

 

3. Python 直接编码（难度： 上）

另外,在交易视图中,使用交易视图专用FineScript编制代码,对算法进行后测试。 但是感觉到能够体现的东西比想象中要有限。

相反，Python的难度虽然比凹陷的脚本高，但只要熟悉一次，不仅是硬币，与股票/债券/房地产/黄金/商品无关，只要有数据，就可以进行背试。

我们生活在一个非常美好的世界里。 好服务平台在不断出现，任何人只要稍微学习一下, 投资就会成功。 以前，系统交易是机构或少数狂热粉丝的个人投资者的专有物,但现在个人都可以利用这些平台进行系统交易。 那么希望大家都能成功投资，现在就结束对系统交易的介绍吧！