变动性突破战略是传说中的交易员拉里威廉姆斯的最高战略。 叫 longer term secret for short term trading的书 记载了该策略 。 变动性突破交易可以用几行代码进行回测试和实际系统交易,成果也非常优秀。 该战略在变动性大、效率低的市场中比较容易被接受(例如个人比重较大的KOSDAQ和加密货币市场)。

 

理解战略原理  

 

如果昨天比特币暴涨,那么今天也很有可能随着趋势继续上涨。 短期交易因为手续费和套利,再好的战略也会因费用而遭受损失。 因此,短期内暴涨或暴跌,只有在变动性较大的区间进行交易,才能抵消这些费用。

 

浮动群集  

 

在变动性小的区间持续的情况下,总有一天会迎来再次扩大的区间。 相反,如果变动性增大的区间持续下去,总有一天会回到变小的区间。

 

 

如果将变动性群集和循环的逻辑用于交易,在变动性较小的情况下不进行交易,如果突然出现变动性增大的区间,可以在那一瞬间进入位置,实现差价并结账。 捕捉那一瞬间的战略就是突破变动性的买卖战略。

 

 

 笔者实际使用的系统交易代码

 

战略:突破变动性的战略

交易所:币安（Binance）

资产群:比特币(Bitcoin)

时间:2017.08~2020.07

买入:（前最高价-前最低价 ） * K）+今日市价突破时买入

卖出:第二天全部卖出市价

 

***K值乘以0.5~1.0的倍数。 K值的含义是前一天变动性的0.5倍~1倍,在市价上增加,突破时买入,否则不买入。 该战略是在短期内形成了强势趋势，但随着时间的推移，平均回归效果会再次下降，因此，在下跌之前，在起始价上短发(time-cut)后摆脱出来的战略。 简单地说，就是高价购买，高价出售的战略。

 

实战交易日志:https://coinpick.com/daily_quant

 

 

 

 

K值 0.5 vs 0.6 vs 0.7 绩效比较 。

数字越高,买卖的频率越低,反应越迟钝。 0.5和0.7之间的0.6在过去3年里收益率最好。

 

 

 

 

 

 

注意事项 

 

1. 胜率为50~55%左右。 其含义是每2次中就有1次是损失的意思是每2次中就有1次是损失的意思。

2.从长期来看，右上向一个3~6个月期间存在损失区间。 要坚持这一原则。 虽然知道具体逻辑和逻辑的人很少，但即使知道，如果心理上无法克服，也很难维持下去。

3.用手买卖直接在加密货币上使用该战略是不合理的。 不能经常监测24小时运转的市场。

 

想更详细地学习的人请参考systrader79的文章。

systrader79:突破变动性交易指南

 

 

 

请大家不要相信自己的意志和决心。

 

投资是以对市场的谦虚开始的。

 

 

 

实战交易日志:https://coinpick.com/daily_quant